La città è situata nell’Agro Pontino. Il territorio comunale, pianeggiante, è caratterizzato dal litorale di dune sabbiose, da zone a foresta (un tempo parte della “selva di Terracina”) e da una serie di zone umide e quasi paludose, protette da tre laghi costieri: il lago di Sabaudia (o di Paola), il lago dei Monaci, il lago di Caprolace.
Una parte importante del territorio comunale costituisce dal 1934 il parco nazionale del Circeo. La posa della prima pietra di Sabaudia venne effettuata il 5 agosto 1933 e la nuova città inaugurata il 15 aprile del 1934 da Benito Mussolini, alla presenza di circa ventimila persone; particolare fu in seguito la presenza di Mussolini, il 27 giugno 1935, dove prese parte a quella che fu definita la prima trebbiatura di Sabaudia, ripreso inoltre dalle cineprese dell’Istituto Luce mentre operava a petto scoperto.
Fu la seconda città, dopo Littoria, ad essere voluta dal regime nel territorio delle Paludi Pontine bonificate.
Il concorso per il piano urbanistico di fondazione della città era stato bandito dall’Opera nazionale combattenti il 21 aprile 1933 e fu vinto dal gruppo di Piccinato con gli architetti Cancellotti, Montuori e Scalpelli, che la immaginarono predisposta per divenire un importante centro sportivo, in particolare per ospitare gare nautiche sul lago di Paola. La città venne intitolata alla famiglia reale e posta sotto la protezione della Santissima Annunziata, protettrice di Casa Savoia.
La denominazione è rimasta quella originaria, nonostante la necessità di rimuovere i toponimi fascisti delle città che erano state istituite e che terminavano quasi tutti in “-inia”. Così mentre il capoluogo assunse nel 1944 la denominazione di Latinia e, successivamente, quella attuale di Latina (il 7 giugno 1945 a seguito della pubblicazione del decreto luogotenenziale del 9 aprile 1945, n. 270), non è ancora avvenuta tale variante per Sabaudia, che andrebbe corretto in Sabauda, e Pontinia, che andrebbe corretto in Pontina.
I primi abitanti insediati a Sabaudia furono coloni di origine veneta e friulana selezionati dal Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna ed inviati, insieme alle loro famiglie, a sviluppare l’agricoltura nei poderi dell’Opera nazionale combattenti.[8]
Nell’inverno del 1944 anche Sabaudia venne coinvolta nelle operazioni belliche seguite allo sbarco di Anzio del 22 gennaio e fino alla liberazione, avvenuta nel maggio dello stesso anno, fu occupata dalle truppe tedesche.
Il territorio di Sabaudia comprende gran parte del parco nazionale del Circeo di cui Sabaudia è sede amministrativa.
Il 5 agosto 2020, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Sabaudia il titolo di Città[9].